直訳すると「薄い空気の中へ」となるInto thin air。
これは、まるで目に見えない空気の中へ消えてしまったようになくなることから、
「跡形もなく」「何も残らず」という意味になります。
disappearやvanishとよく使われます。
They did not just disappear into thin air.
彼らはこの世界から消えていなくなってしまったんじゃない。
反対に「out of thin air」で「どこからともなく」となります。
She seemed to appear out of thin air.
彼女はどこからともなく現われた
ようだった.